Datasett: Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Sammendrag

To viktige statistiske funksjoner i finansmarkedene er ikke-lineæritet og ikke-Gaussanitet. Mellom 2011 og 2012 koordinerte Dag Tjøstheim prosjektet "Non-Guassian Time Series and Nonlinear Dependence", finansiert av Finansmarkedsfondet. Aktiviteten i prosjektet var spredt utover i tre underprosjekter, i) Lokal Gaussisk korrelasjon, ii) ikke-lineær kointegrasjon og iii) Integer-vurderte tidsrekker. I den påfølgende rapporten for prosjektet ble det påpekt at i) var av størst relevans for finansmarkedene. Fokuset ble derfor rettet mot dette i prosjektet "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Temaer fra i) som det ble lagt vekt på var multivariate heavy tail dependency, mutlivariate ekstreme hendelser og multivariat porteføljeanalyse og risiko. I tillegg ble ikke-lineær kointegrasjon vurdert ved bruk av lokal gaussisk korrelasjon, og på denne måte ble i) og ii) kombinert. Til slutt utforsket vi relasjonene til fler-copula-teori, da særlig med vekt på vine theory. Alt dette var relevant for den statistiske analysen av finansmarkedene.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Identifikasjonsnummer

NSD2339

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2016 Dag Tjøstheim, UiB

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 222796
Finansmarkedsfondet

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-09-20

Notater

Originaldata fra Dag Tjøstheim, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data samlet av Dag Tjøstheim, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2013-07-01 2016-04-30

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2001-02-06 2016-12-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Daglige markedsdata.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Tjøstheim, Dag, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Utvalgsprosedyre

UK (APX) daglige priser på marked over elektrisk kraft.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

1 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data er innsamlet av Dag Tjøstheim, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.