Dataset: Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Abstract

To viktige statistiske funksjoner i finansmarkedene er ikke-lineæritet og ikke-Gaussanitet. Mellom 2011 og 2012 koordinerte Dag Tjøstheim prosjektet "Non-Guassian Time Series and Nonlinear Dependence", finansiert av Finansmarkedsfondet. Aktiviteten i prosjektet var spredt utover i tre underprosjekter, i) Lokal Gaussisk korrelasjon, ii) ikke-lineær kointegrasjon og iii) Integer-vurderte tidsrekker. I den påfølgende rapporten for prosjektet ble det påpekt at i) var av størst relevans for finansmarkedene. Fokuset ble derfor rettet mot dette i prosjektet "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Temaer fra i) som det ble lagt vekt på var multivariate heavy tail dependency, mutlivariate ekstreme hendelser og multivariat porteføljeanalyse og risiko. I tillegg ble ikke-lineær kointegrasjon vurdert ved bruk av lokal gaussisk korrelasjon, og på denne måte ble i) og ii) kombinert. Til slutt utforsket vi relasjonene til fler-copula-teori, da særlig med vekt på vine theory. Alt dette var relevant for den statistiske analysen av finansmarkedene.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Identification Number

NSD2339

Authoring Entity

Name Affiliation
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2016 Dag Tjøstheim, UiB

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 222796
Finansmarkedsfondet

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-09-20

Notes

Originaldata fra Dag Tjøstheim, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data samlet av Dag Tjøstheim, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2013-07-01 2016-04-30

Date of Collection

Start End Cycle
2001-02-06 2016-12-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Daglige markedsdata.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Tjøstheim, Dag, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Sampling Procedure

UK (APX) daglige priser på marked over elektrisk kraft.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

1 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data er innsamlet av Dag Tjøstheim, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.