Set ddata: Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Crynodeb

To viktige statistiske funksjoner i finansmarkedene er ikke-lineæritet og ikke-Gaussanitet. Mellom 2011 og 2012 koordinerte Dag Tjøstheim prosjektet "Non-Guassian Time Series and Nonlinear Dependence", finansiert av Finansmarkedsfondet. Aktiviteten i prosjektet var spredt utover i tre underprosjekter, i) Lokal Gaussisk korrelasjon, ii) ikke-lineær kointegrasjon og iii) Integer-vurderte tidsrekker. I den påfølgende rapporten for prosjektet ble det påpekt at i) var av størst relevans for finansmarkedene. Fokuset ble derfor rettet mot dette i prosjektet "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Temaer fra i) som det ble lagt vekt på var multivariate heavy tail dependency, mutlivariate ekstreme hendelser og multivariat porteføljeanalyse og risiko. I tillegg ble ikke-lineær kointegrasjon vurdert ved bruk av lokal gaussisk korrelasjon, og på denne måte ble i) og ii) kombinert. Til slutt utforsket vi relasjonene til fler-copula-teori, da særlig med vekt på vine theory. Alt dette var relevant for den statistiske analysen av finansmarkedene.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016

Rhif Adnabod

NSD2339

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Tjøstheim, Dag Matematisk institutt, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2016 Dag Tjøstheim, UiB

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 222796
Finansmarkedsfondet

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-09-20

Nodiadau

Originaldata fra Dag Tjøstheim, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data samlet av Dag Tjøstheim, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2013-07-01 2016-04-30

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2001-02-06 2016-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Daglige markedsdata.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Tjøstheim, Dag, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen  (UiB)

Dull Samplu

UK (APX) daglige priser på marked over elektrisk kraft.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

1 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Ikke-Gaussiske tidsrekker og ikke-lineær avhengighet i finansmarkeder, 2016". Data er innsamlet av Dag Tjøstheim, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken  Dag Tjøstheim, UiB, Finansmarkedsfondet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text